用科技为量化私募赋能，亚马逊云科技首个云上量化实盘大赛拉开帷幕

用科技为量化私募赋能期货量化，亚马逊云科技首个云上量化实盘大赛拉开帷幕

近五年来，国内量化私募蓬勃发展期货量化。深植于渴望财富保值增值的中国文化土壤，量化私募拥有广阔的发展前景和紧迫的时间窗口。做为云技术的开创者和引领者，亚马逊云科技期望借助多年来服务海内外顶尖对冲机构的成熟经验，为国内量化机构提供数据平台和算力服务，长期陪伴量化机构成长。本月，亚马逊云科技首个云上量化实盘大赛近期正式开启报名，力邀国内量化私募机构踊跃参与。

来自亚马逊云科技的量化实盘大赛

往年国内的私募大赛层出不穷，但多以金融机构主办为主期货量化。此次私募量化大赛是由云厂商— 亚马逊云科技主办，天津信托、恒泰证券、建信期货协办的“私募星计划”量化实盘大赛。大赛细则更是推陈出新，不仅要求私募管理人实盘参赛，并且是在云上开启的量化实盘大赛。

除了“实盘”、“云上大赛”关键词外，本次大赛的特殊之处还在于主办方为全球知名云科技公司—— 亚马逊云科技期货量化。以往更多的是证券公司主办，他们期望通过大赛挖掘优秀的成长型私募管理人，在早期建立合作和互信关系。而亚马逊云科技打破了这种常规，为业界提供了新视角——利用科技为量化私募赋能。

对于举办本次大赛的初衷，亚马逊云科技表示，一方面是因为金融交易工具推陈出新，私募大赛能为量化投资者提供学习、交流、切磋的平台，发掘优秀的量化私募管理人；另一方面，亚马逊云科技持续为海内外投资机构（包括量化私募机构）提供了涵盖数据安全、算法和算力的个性化解决方案，希望通过本次大赛使量化私募企业认识随着数字化发展科技赋能的趋势性与必要性，如何助力量化投资的同时提升自身市场竞争力期货量化。

回溯量化发展历程，第一支量化基金于1969年在美国出现，迄今已有50多年期货量化。海外顶尖对冲基金逐渐认识到量化的价值。在2004年至2021年的17年间，全球管理规模最大的10家对冲基金中，开展量化的机构数量从1家增加到8家。其中桥水、AQR资本、TWO SIGMA 等知名对冲机构都是亚马逊云科技的客户。目前，量化交易在美国市场的占比高达八成。

中国的量化行业起步较晚，2004年才出现首支量化基金，比美国晚了35年期货量化。直到近五年量化行业开始蓬勃发展，势头迅猛。头部量化明汯投资花了7年时间管理规模突破500亿，成为业内首家。中国是个大市场，孕育着渴望财富保值增值的文化基因，量化有广阔的发展前景和紧迫的时间窗口，诸多量化私募机构已卯足了劲要奋起直追，量化行业将很快出现分化。

亚马逊云科技正是看到国内量化快速发展的时间窗口，希望将自身的技术、生态优势及在全球量化私募行业内的成熟经验带给更多的国内量化机构期货量化。在海外量化的发展历程中，亚马逊云科技在全球范围内积累了丰富经验，许多知名投资机构的业务系统和工作负载运行在亚马逊的云平台，涵盖了投研、交易、风控等多个业务场景。

用科技为量化私募赋能

亚马逊云科技致力于长期为国内量化私募机构提供服务，携手成长期货量化。在量化私募领域，亚马逊云科技目前主要的服务场景包含了数据接入的支持和量化策略的投研支持等领域。

在数据接入方面，亚马逊云科技提供了AWS Data Exchange服务，帮助客户以便捷的方式获取多角度的全球数据集期货量化。同时，亚马逊也与多个金融数据服务商展开了合作，为客户提供更为优质、低延迟的金融市场数据。

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在投研支持方面，亚马逊云科技可以帮助投研人员快速获得高性能算力资源，并通过云上资源和服务即开即用的特征，进一步提高整体算力资源的性价比，来帮助量化私募客户在策略研发阶段获得最佳的体验，提升策略研发的效率期货量化。

亚马逊云科技曾帮助国内一家量化机构大大缩短回测时长期货量化。这家量化私募在线下数据中心搭建了算力集群，进行模型训练和回测任务。但整体环境维护难度大，且回测任务运行时间长。后来，亚马逊云科技帮其将回测任务搬到了云上，简化了环境运维，并在通过任务的并行化改造，将回测任务平均的运行时长从原来的2-3个小时，缩短到了10分钟以内，从而帮助研究员快速获得结果。

据了解，目前国内量化行业还处于早期发展阶段，机构普遍依赖于线下服务器，对云端的需求尚且不高期货量化。但按照海外顶尖量化机构的经验，规模化地生产量化策略是量化基金持续增长的驱动力。规模化需要强大的计算能力和可扩展性，在海量的历史数据和实时新闻中分析数据，找到事件和资产的关联性，从而优化策略和执行回测。

以全球顶尖量化机构AQR资本为例，它拥有员工近千名，其中投研人员数百位期货量化。庞大的投研团队对计算资源的需求骤然增加，常规性采购会导致较大的资本性支出，以及需求峰谷的相对不足和浪费问题，也会影响到策略效率。“借助亚马逊云科技的服务后，AQR可以对2万只股票以20年的维度进行回测，每次回测成本降至15美元。这是本地计算资源无法比拟的。”AQR平台工程团队负责人如此表示。

算法能力是量化机构的核心竞争力，把策略模型搬到云上，焦点在于云服务的安全性和保密性，这是量化机构最为看重的期货量化。安全性始终是亚马逊云科技的生命线。在亚马逊云科技的数据中心和全球网络中，所有的数据流动在离开安全设施之前都经过物理层自动加密，目前云平台支持98个安全标准和合规性认证，存储客户数据的全部117项亚马逊云科技服务均具有加密此类数据的能力。亚马逊云科技还提倡云上安全责任共担模型，即亚马逊云科技负责“云本身的安全”，而客户负责“云内部的安全”，共同维护云生态的安全。

前十优胜方将获得权益服务包

不论是十亿还是百亿管理规模的量化机构，目前有很多机构都在积极加入到本次私募实盘大赛中期货量化。在数百家机构参赛中，最终将有10家脱颖而出，能跻身十强，这也是量化机构当下策略水平和投资能力的最好证明。

本次量化实盘大赛涵盖了五种策略，分别是股票量化、指数增强、市场中性、期货量化和期货套利期货量化。量化私募机构要求管理规模超过2亿，其中参赛产品规模在500万以上。大赛评组委将按规则进行月度、季度和年度排名，最终评选出“年度最佳策略TOP 10”。这10家优胜机构将获得主办方、协办方等的基金跟投、投研服务、极速交易系统使用权等一系列权益服务组合包，在未来的发展中 “如虎添翼”。这也是本次私募大赛吸引到众多量化机构的原因之一。

本次大赛的另一大亮点便是合作方众多，合作方也将为参赛获胜者提供极具价值的权益及奖项期货量化。以恒泰证券为例，“恒泰证券将为优胜量化私募机构提供优惠的交易佣金和托管费率，同时提供优先代销私募产品的服务，进行资方和量化私募的撮合等等。”恒泰证券私人财富总部负责人王莽表示。此外，恒泰证券还将提供极速交易系统使用权、研报服务、线下沙龙和线上路演活动等服务。

虽然每年都有很多私募大赛，但以券商为主的主办机构很难与私募机构产生紧密合作，更多的是“一锤子买卖”期货量化。因为券商的业务周期较长，而私募机构的迭代速度较快，二者是相对错配的。因此，券商大多以落地交易户、PB业务为主，私募机构大多以管理规模增长为目标，希望引入跟投资金。

因此，恒泰证券的立足点是“常态化资金引荐服务”，核心目标是找到值得长期合作的优秀量化私募管理人期货量化。“目前，机构类大资金（如券商资管FOF和信托等等）、有成本考核要求的资方，会倾向于风险收益特征相对确定的产品。所以量化私募产品有很大规模的受众群体。”王莽表示。

外界认为量化像个黑箱，很多数据、信息并不对外公开，因此量化机构的筛选需要借助专业的研究能力，而这恰好是券商所具备的期货量化。王莽表示，“我们内部建立了管理人数据库，收集原始数据或供应商提供的数据进行定期跟踪，并做好数据库维护。此外，我们持续进入私募一线调研，数据仅代表过往历史，仍需要不断尽调来丰富管理人库。在私募基金尽调分析方面，恒泰长期保持持续跟踪，且相对具备优势。”

目前，亚马逊云科技“私募星计划”量化实盘大赛已经开放报名，亚马逊云科技诚邀各位量化私募管理人踊跃参赛期货量化。亚马逊云科技和各协办单位将提供支持服务，期望与优秀量化机构一道携手前行。

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