中邮基金2022年11月15日星期二固收日报

01

资金面

今日资金面整体由收敛转宽松期货招商。早盘起大行股份制缩量融出，整体供给略显不足，需求主要集中于隔夜-21天品种。其中利率债隔夜加权-+20位置交投活跃，存单信用债隔夜在+20-+35区间成交；利率债7天报在1.90%-2.00%，存单信用债7天报在2.0%-2.05%附近，而后上行至2.1%-2.15%附近成交；利率债14天-1M报在1.90%-2.1%附近，信用债报在2.25%-2.30%位置。午盘后资金由收敛转宽松，利率隔夜成交在加权附近，存单隔夜成交下行至1.9%-2.0%区间成交，7天以上需求转弱，直至尾盘，未见明显波动，各大机构相继平盘。

02

一级市场

利率

【国开结果】

【农发结果】

SCP/CP

22昆明轨道SCP002(绿色) 180D 0 0/0 10亿 【3.10】

MTN

22华能集MTN006(能源保特别债) 3Y+N 0 0/0 15亿 【3.10】

公司债

03

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二级市场

国债

国债期货小幅收跌期货招商，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.10%

金债

短融

今日短融集中在30-245天附近AAA评级为主，买盘多以基金和银行理财为主，在2.00-2.60收益区间，成交在估值+10BP以上区间期货招商。

AAA方面期货招商，

2D 22招商局SCP006 AAA/0 2.1 （10 bp)

2D 22常城建SCP002 AAA/0 1.95 （-21.2 bp)

2D 22锡交通SCP005 AAA/0 1.95 （-21.2 bp)

2D 22招商局SCP006 AAA/0 2.05 （5 bp)

2D 22东财证券CP002 AAA/0 1.9 （-6.8 bp)

3D 22龙源电力SCP008 AAA/0 2.2 （20.1 bp)

3D 22中铝SCP002 AAA/0 2.11 （-0.9 bp)

5D 22南电SCP003 AAA/0 2.6 （21 bp)

6D 22锡产业SCP012 AAA/0 2.2 （8.2 bp)

5D(休1) 22南电SCP003 AAA/0 2.6 （21 bp)

6D 22三峡SCP001 AAA/0 2.05 （12 bp)

5D(休1) 22南电SCP003 AAA/0 2.4 （1 bp)

6D 22三峡SCP001 AAA/0 2.1 （17 bp)

7D 22龙源电力SCP013 AAA/0 2.2 （20.2 bp)

7D 22申万宏源CP004 AAA/0 2.2 （23.4 bp)

7D 22太原钢铁SCP004 AAA/0 2.2 （8.2 bp)

8D 22平安不动SCP002 AAA/0 3.8 （8.2 bp)

9D 22东吴证券CP007 AAA/0 2 （-1.7 bp)

10D 22中建八局SCP011 AAA/0 2.12 （0.1 bp)

10D 22龙源电力SCP018 AAA/0 2.2 （20.1 bp)

10D 22象屿SCP003 AAA/0 3.25 （98.1 bp)

10D 22云投SCP021 AAA/0 4.19 （-0.1 bp)

13D 22鲁钢铁SCP002 AAA/0 2.45 （11 bp)

13D 22鲁钢铁SCP002 AAA/0 2.55 （21 bp)

14D 22首发SCP001 AAA/0 2.2 （2.4 bp)

15D 22中交路桥SCP004 AAA/0 2.15 （3 bp)

15D 22江西交投SCP007 AAA/0 2.2 （7 bp)

15D 22苏交通SCP019 AAA/0 2.13 （-0.1 bp)

21D 22光大集团SCP001 AAA/0 2.03 （3 bp)

22D 22蒙牛SCP005 AAA/0 2.15 （9.8 bp)

23D 22中化股SCP010 AAA/0 2.15 （9.8 bp)

24D 22西南水泥SCP001 AAA/0 2.23 （10.7 bp)

24D 21贵州高速CP002(乡村振兴) AAA/0 2.6 （11.2 bp)

24D 22桂交投SCP002 AAA/0 2.6 （23.2 bp)

24D 21贵州高速CP002(乡村振兴) AAA/0 2.65 （16.2 bp)

29D 22中石化SCP009 AAA/0 2.05 （6 bp)

29D 22中石化SCP009 AAA/0 2.08 （9 bp)

30D 22中石集SCP003 AAA/0 2.1 （11 bp)

30D 22深能源SCP004 AAA/0 2.1 （10 bp)

30D 22中石集SCP005 AAA/0 2 （1 bp)

30D 22中石集SCP003 AAA/0 2.08 （9 bp)

30D 22中石集SCP003 AAA/0 2.07 （8 bp)

31D 22中信建投CP001 AAA/0 2.05 （4.1 bp)

33D(休1) 22华阳新材CP001 AAA/0 2.49 （18.3 bp)

37D 22中石化SCP014 AAA/0 2.05 （3 bp)

37D 22中石化SCP011 AAA/0 2.05 （3 bp)

37D 22中石化SCP012 AAA/0 2.05 （3 bp)

37D 22中石化SCP010 AAA/0 2.08 （6 bp)

37D 22中石化SCP013 AAA/0 2.05 （3 bp)

38D 22中色SCP008 AAA/0 2.35 （9.1 bp)

38D 22鲁金SCP003 AAA/0 2.2 （0.7 bp)

39D(休2) 22赣水投SCP003 AAA/0 2.5 （17.1 bp)

40D(休1) 22津城建SCP027 AAA/0 3.4 （43.5 bp)

41D 22汉江国资SCP002 AAA/0 2.6 （27.1 bp)

42D 22中车SCP007 AAA/0 2.1 （2.1 bp)

45D 22中交路桥SCP006 AAA/0 2.4 （16.9 bp)

45D 22中交路桥SCP006 AAA/0 2.5 （26.9 bp)

54D(休1) 22苏交通SCP023 AAA/0 2.6 （34.5 bp)

54D(休1) 22苏交通SCP023 AAA/0 2.5 （24.5 bp)

56D 22津地铁CP001 AAA/0 3.25 （22.6 bp)

57D 22湘高速CP001 AAA/0 2.54 （18.5 bp)

58D 22鲁国资SCP004 AAA/0 2.51 （9.8 bp)

59D 22万华化学CP001 AAA/0 2.5 （13.1 bp)

61D(休1) 22华电江苏SCP025 AAA/0 2.7 （31.3 bp)

63D 22鄂联投SCP002 AAA/0 2.73 （0 bp)

63D 22平安证券CP007 AAA/0 2.5 （14.9 bp)

64D 22中化工SCP010 AAA/0 2.5 （10.4 bp)

64D 22浙江机场SCP003 AAA/0 2.9 （47.4 bp)

65D 22西部证券CP007 AAA/0 2.7 （34.4 bp)

66D 22深燃气SCP002 AAA/0 2.45 （6.6 bp)

77D 22豫交投SCP001 AAA/0 2.46 （3.4 bp)

87D 22国能资本SCP002 AAA/0 2.42 （5.5 bp)

87D 22临港控股SCP004 AAA/0 2.43 （-0.5 bp)

87D 22万华化学SCP002 AAA/0 2.5 （6.5 bp)

90D 22大唐新能SCP005 AAA/0 2.45 （3.1 bp)

92D 22中化工SCP011 AAA/0 2.47 （2.8 bp)

94D 22国联SCP006 AAA/0 2.44 （-0.5 bp)

94D 22鲁西化工SCP004 AAA/0 2.51 （-0.5 bp)

94D 22上海医药SCP003 AAA/0 2.45 （0.5 bp)

95D 22萧山机场SCP002 AAA/0 2.5 （2 bp)

98D 22万华化学CP005 AAA/0 2.47 （1.8 bp)

98D 22河南资产SCP003 AAA/0 2.53 （-2.8 bp)

101D 22国电CP001 AAA/0 2.4 （6.3 bp)

101D 22江苏资产SCP002 AAA/0 2.56 （4.6 bp)

101D 22徐工集团SCP011 AAA/0 2.45 （-3.7 bp)

101D 22粤珠江SCP001 AAA/0 3.32 （19.3 bp)

101D 22万华化学CP006 AAA/0 2.5 （4.3 bp)

101D 22昆明交通SCP002 AAA/0 4.15 （30.2 bp)

102D(休2) 22海淀国资CP001 AAA/0 3 （24.5 bp)

115D 22杭商贸SCP003 AAA/0 2.68 （20.2 bp)

115D 22东吴证券CP009 AAA/0 2.3 （-6.4 bp)

128D 22首创集SCP005 AAA/0 2.88 （28.4 bp)

143D 22电网CP003 AAA/0 2.4 （2.2 bp)

143D 22电网CP003 AAA/0 2.5 （12.2 bp)

147D 22中铝集SCP002 AAA/0 2.57 （3.4 bp)

150D 22天成租赁SCP010 AAA/0 2.75 （17 bp)

154D 22鲁信SCP004 AAA/0 2.7 （12.5 bp)

157D 22皖能源SCP004(碳资产) AAA/0 2.55 （11.6 bp)

160D 22中兴新SCP004 AAA/0 2.65 （11.3 bp)

162D 22华阳新材CP002 AAA/0 3 （17.5 bp)

162D 22蓝星CP001 AAA/0 2.65 （2.5 bp)

163D 22宁舟港CP001 AAA/0 2.6 （4.4 bp)

164D 22环球租赁SCP009 AAA/0 2.9 （25.2 bp)

174D 22电网SCP012 AAA/0 2.6 （17.7 bp)

175D 22海淀国资SCP002 AAA/0 3.02 （9.1 bp)

175D 22海淀国资SCP002 AAA/0 3.1 （17.1 bp)

176D 22中化工SCP012 AAA/0 2.62 （5.2 bp)

179D 22皖投集SCP001 AAA/0 2.7 （11.9 bp)

181D 22深能源SCP003 AAA/0 2.55 （10 bp)

182D 22国信证券CP016 AAA/0 2.5 （0 bp)

182D 22乌城投SCP003 AAA/0 2.85 （26.9 bp)

182D 22龙盛SCP008(科创票据) AAA/0 3.2 （31.1 bp)

182D 22紫金投资SCP003 AAA/0 2.6 （3.1 bp)

191D 22招商证券CP006 AAA/0 2.5 （0 bp)

191D 22首钢SCP005 AAA/0 2.57 （-0.2 bp)

192D 22成都高新SCP002 AAA/0 2.7 （11.7 bp)

198D 22中航租赁CP002 AAA/A-1 2.8 （12.9 bp)

203D 22济南高新SCP006 AAA/0 3 （26.6 bp)

206D 22国电SCP001 AAA/0 2.5 （5 bp)

206D 22电网CP011 AAA/0 2.5 （7.4 bp)

207D(休2) 22陕西交通CP002 AAA/0 2.9 （31.6 bp)

222D 22华发集团SCP008 AAA/0 3.65 （24.5 bp)

222D 22泉州交通SCP007 AAA/0 2.67 （8.5 bp)

232D 22中燃投资SCP006 AAA/0 2.75 （9.2 bp)

241D 22锡交通SCP007 AAA/0 2.74 （15.4 bp)

245D 22广州地铁SCP007 AAA/0 2.6 （15 bp)

246D 22象屿CP001 AAA/0 2.92 （4.2 bp)

248D 22首钢SCP006 AAA/0 2.78 （20.2 bp)

250D 22紫金矿业SCP006 AAA/0 2.7 （12.2 bp)

255D 22国航SCP004 AAA/0 2.6 （15 bp)

332D 22银河证券CP011 AAA/0 2.51 （0.4 bp)

350D 22津地铁CP003 AAA/0 3.7 （24.8 bp)

AA+方面期货招商，

6D 22衢州国资SCP001 AA+/0 2.6 （29.8 bp)

14D 22涪陵新城SCP002 AA+/0 3.08 （20.9 bp)

24D 21商丘发展CP002 AA+/0 3.2 （23.2 bp)

30D 22金华城投SCP005 AA+/0 2.7 （28.6 bp)

35D 22盐城东方SCP007 AA+/0 3.4 （19.4 bp)

45D 22昆山高新SCP008 AA+/0 2.6 （15.4 bp)

49D 22德阳发展SCP001 AA+/0 2.9 （30.5 bp)

56D 22胶州城投SCP001 AA+/0 3 （32.6 bp)

56D 22江西金融SCP001 AA+/0 3.5 （-0.2 bp)

56D 22江西金融SCP001 AA+/0 3.6 （9.8 bp)

59D 22瀚蓝SCP007 AA+/0 2.75 （33.1 bp)

59D 22瀚蓝SCP007 AA+/0 2.8 （38.1 bp)

61D(休1) 22保利久联SCP001 AA+/0 3.58 （12.3 bp)

62D 22伊犁财通SCP002 AA+/0 2.9 （34.1 bp)

63D 22西江SCP005 AA+/0 3.76 （0 bp)

92D 22乐山国资SCP002 AA+/0 3 （36.8 bp)

95D(休2) 22黄石城发CP001 AA+/0 3.35 （20.9 bp)

107D 22成都经开CP001 AA+/0 3.53 （21.8 bp)

118D 22连云港SCP006 AA+/0 3.59 （9.9 bp)

118D 22广投能源SCP002 AA+/0 3.68 （12.3 bp)

118D 22广投能源SCP002 AA+/0 3.78 （22.3 bp)

126D 22海立SCP001 AA+/0 3.1 （19.9 bp)

127D 22吉安城建CP001 AA+/0 3 （28.3 bp)

134D 22航天电子SCP004 AA+/0 2.7 （18.2 bp)

146D 22桐乡城投SCP005 AA+/0 2.82 （17.8 bp)

146D 22株洲高科SCP001 AA+/0 4.52 （14.8 bp)

146D 22浙兴合SCP001 AA+/0 3.3 （14.6 bp)

157D 22常德城投SCP001 AA+/0 3 （18.1 bp)

157D 22常德城投SCP001 AA+/0 2.91 （9.1 bp)

159D(休1) 22川水电SCP002 AA+/0 2.8 （7.2 bp)

161D 22六安城投SCP005 AA+/0 3 （19 bp)

161D 22闽建工SCP002 AA+/0 3.02 （19.6 bp)

162D 22荆州城发CP001 AA+/0 3.1 （34 bp)

176D 22吴江城投SCP003 AA+/0 2.79 （21.1 bp)

176D 22吴江城投SCP003 AA+/0 2.8 （22.1 bp)

178D 22华友钴业SCP001(科创票据) AA+/0 4.3 （1.3 bp)

182D 22蓉城文化SCP001 AA+/0 3 （29.9 bp)

197D 22泰华信CP001 AA+/0 3.98 （14.7 bp)

199D 22皖农垦SCP001(革命老区) AA+/0 2.8 （15.7 bp)

213D 22新华报业SCP006 AA+/0 2.8 （12.4 bp)

214D(休2) 22湖州产投CP001 AA+/0 3.26 （7.5 bp)

218D 22晋中公用CP001 AA+/0 3.05 （16.5 bp)

224D 22闽漳龙SCP006 AA+/0 2.9 （16.5 bp)

248D 22邯郸城投CP001 AA+/0 2.9 （19.4 bp)

252D 22山西文旅CP003 AA+/0 4.2 （1.1 bp)

255D 22邵阳城投SCP003 AA+/0 3.95 （16.4 bp)

260D 22长城国瑞CP002 AA+/0 3.5 （12.1 bp)

266D 22山西文旅CP004 AA+/0 4.2 （1.1 bp)

315D 22赣州建投CP001 AA+/A-1 3.83 （17.6 bp)

343D 22宁波经开CP002 AA+/0 2.95 （20.4 bp)

AA方面期货招商，

10D 22安市淮阴SCP001 AA/0 3.8 （25.9 bp)

14D 22双福建设SCP001 AA/0 4 （23.9 bp)

27D 22高淳经开SCP002 AA/0 3 （21.9 bp)

62D 22海安经开SCP001 AA/0 3.3 （-0.9 bp)

62D 22海安经开SCP001 AA/0 3.4 （9.1 bp)

70D(休6) 22国宏投资CP001 AA/A-1 3.56 （16.5 bp)

104D 22蚌埠高新SCP002 AA/0 4.3 （5.9 bp)

116D(休2) 22运城城投SCP001 AA/0 4.31 （19.1 bp)

116D(休2) 22金龙湖CP001 AA/0 3.15 （25.9 bp)

122D 22康欣新材SCP002 AA/0 3 （8.6 bp)

128D 22腾海投资CP001 AA/0 4.1 （13 bp)

128D 22腾海投资CP001 AA/0 3.97 （0 bp)

143D 22华宇投资SCP003 AA/0 4.07 （-0.8 bp)

149D 22自贡城投CP001 AA/A-1 4.74 （4.7 bp)

189D 22雨花经开SCP002 AA/0 3.1 （16.8 bp)

197D 22新余城建CP001 AA/0 3.43 （19.7 bp)

197D 22开封城运CP001 AA/0 4.35 （11.7 bp)

214D(休2) 22怀化交投CP001 AA/0 5.13 （-0.6 bp)

238D 22高淳经开SCP005 AA/0 3.5 （21.4 bp)

252D 22建德国资SCP002 AA/0 3.03 （19.4 bp)

345D 22咸宁高新CP002 AA/0 3.63 （15.2 bp)

中票

今日中票多以1-3.5年内期限AAA评级成交为主，买盘多以券商自营和银行理财为主，在2.40-3.37附近收益区间，成交在估值+12BP附近区间期货招商。

AAA方面期货招商，

3D 19联通MTN001 AAA/AAA 2.05 （6 bp)

6D+N 19凯盛科技MTN002 AAA/AAA 3 （37.2 bp)

29D+N 20京城建MTN001 AAA/AAA 2.6 （16 bp)

38D+N 19鄂联投MTN003 AAA/AAA 3.32 （29.9 bp)

40D+N(休1) 19甘公投MTN003 AAA/AAA 5.4 （45 bp)

42D+N 19鄂联投MTN005 AAA/AAA 3.32 （28.8 bp)

43D+N 17中建七局MTN001 AAA/AAA 2.65 （12 bp)

45D+N 19中国铜业MTN002 AAA/AAA 2.95 （39.9 bp)

45D+N 19中铝集MTN010 AAA/AAA 2.34 （3.9 bp)

91D 20广新控股MTN001 AAA/AAA 2.5 （6 bp)

97D 20云能投MTN001 AAA/AAA 3.51 （-1 bp)

103D(休1) 20南电MTN003 AAA/AAA 2.4 （5.3 bp)

108D 21鲁国资MTN001 AAA/AAA 2.52 （0.1 bp)

111D 20南电MTN004 AAA/AAA 2.43 （12 bp)

114D 20招商蛇口MTN001A AAA/AAA 2.47 （6 bp)

117D(休1) 20南电MTN006 AAA/AAA 2.5 （17.6 bp)

118D 20汇金MTN003 AAA/AAA 2.43 （10.6 bp)

118D 20海淀国资MTN002 AAA/AAA 2.99 （19.9 bp)

124D(休1) 18南通经开MTN001 AAA/AAA 2.6 （1.9 bp)

131D(休1) 20华菱集团MTN001 AAA/AAA 2.7 （18.9 bp)

140D 18华润置地MTN002B AAA/AAA 2.8 （4.5 bp)

145D 20中油股MTN002 AAA/AAA 2.53 （-0.4 bp)

145D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.58 （4.6 bp)

145D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.65 （11.6 bp)

145D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.53 （-0.4 bp)

145D(休1) 20中油股MTN001 AAA/AAA 2.6 （6.6 bp)

149D 20华润控股MTN001A AAA/AAA 2.7 （3.2 bp)

149D 20粤珠江MTN002 AAA/AAA 3.35 （14.2 bp)

153D 20鲁能源MTN002A AAA/AAA 2.61 （1.6 bp)

153D 20鲁能源MTN002A AAA/AAA 2.62 （2.6 bp)

158D(休2) 20汇金MTN005 AAA/AAA 2.55 （14.2 bp)

159D(休1) 18鲁招金MTN001 AAA/AAA 2.7 （4.7 bp)

160D 20中化工MTN009A AAA/AAA 2.6 （4.7 bp)

162D 20南航股MTN007 AAA/AAA 2.58 （-0.5 bp)

163D 20南航股MTN008 AAA/AAA 2.58 （-0.6 bp)

163D 20昆仑燃气MTN001 AAA/AAA 2.56 （0.4 bp)

164D 18川高速MTN002 AAA/AAA 2.59 （2.7 bp)

164D 16龙城投资MTN001 AAA/AAA 3.05 （36.7 bp)

181D 20中铁股MTN003 AAA/AAA 2.6 （15 bp)

204D 18豫交投MTN001 AAA/AAA 2.7 （12.6 bp)

209D 20中航租赁MTN001 AAA/AAA 2.8 （11.6 bp)

247D 20深圳地铁MTN002 AAA/AAA 2.6 （15 bp)

249D(休2) 20北京国资MTN002 AAA/AAA 2.86 （31 bp)

286D 20宁舟港MTN001 AAA/AAA 2.65 （7 bp)

293D+N 20兖矿MTN002 AAA/AAA 2.87 （12 bp)

334D(休1) 20豫交运MTN006 AAA/AAA 2.68 （9.3 bp)

337D+N 21晋能电力MTN005 AAA/AAA 3.37 （10 bp)

342D 20河钢集MTN013 AAA/AAA 3.25 （11.2 bp)

345D 20长发集团MTN004 AAA/AAA 3.9 （12.2 bp)

358D+N 21晋能装备MTN007 AAA/AAA 3.1 （12 bp)

358D+N 18鲁钢铁MTN005 AAA/AAA 4.05 （22 bp)

362D 20盐城资产MTN001 AAA/AAA 2.9 （3.9 bp)

1Y 20中化工MTN011 AAA/AAA 2.7 （10.8 bp)

1.01Y 20冀交投MTN003 AAA/AAA 2.7 （10.7 bp)

1.06Y 18京热力MTN002 AAA/AAA 2.7 （4.5 bp)

1.09Y(休1) 20华发集团MTN006 AAA/AAA 3.9 （21.8 bp)

1.11Y 18大横琴MTN002 AAA/AAA 2.75 （8.4 bp)

1.15Y(休1) 21南昌城投MTN001 AAA/AAA 2.85 （17.7 bp)

1.15Y 19中石油MTN001 AAA/AAA 2.54 （10.3 bp)

1.17Y 19华发集团MTN001 AAA/AAA 3.8 （9.9 bp)

1.18Y 19招商局MTN001 AAA/AAA 2.55 （9.1 bp)

1.2Y(休1) 21中航租赁MTN001 AAA/AAA 2.98 （10.6 bp)

1.2Y(休1) 21河钢集MTN001 AAA/AAA 3.53 （16.4 bp)

1.28Y(休1) 19南电MTN003 AAA/AAA 2.54 （8.7 bp)

1.34Y 21川高速MTN003(权益出资) AAA/AAA 2.88 （16.8 bp)

1.38Y 19首旅MTN001 AAA/AAA 3.1 （14.6 bp)

1.4Y 21长电MTN001 AAA/AAA 2.6 （10.9 bp)

1.41Y 19粤铁建MTN001 AAA/AAA 2.86 （19.7 bp)

1.44Y 21中交建MTN001(乡村振兴) AAA/AAA 2.65 （14.8 bp)

1.47Y 21中节能GN001 AAA/AAA 2.75 （7.2 bp)

1.49Y+N 22华阳新材MTN007 AAA/0 4.45 （14.1 bp)

1.51Y(休1) 22汇金MTN002 AAA/0 2.6 （10.8 bp)

1.51Y 21苏交通MTN004 AAA/0 2.65 （3.8 bp)

190D+1Y 21大唐集MTN001 AAA/0 2.5 （5 bp)

1.55Y 21越秀金融MTN001 AAA/0 2.77 （9.1 bp)

1.57Y 21苏交通MTN003(权益出资) AAA/0 2.66 （3.7 bp)

1.61Y 21中银投资MTN001 AAA/AAA 2.75 （9.8 bp)

1.61Y 21锡交通MTN003(碳中和债) AAA/0 2.92 （15.7 bp)

1.64Y 22中化股MTN005 AAA/0 2.75 （9.4 bp)

1.65Y 19川发展MTN003A AAA/AAA 2.84 （15.2 bp)

1.66Y 21皖投集MTN002 AAA/AAA 2.82 （4.6 bp)

1.68Y(休1) 21中航租赁MTN005 AAA/AAA 3.07 （9.8 bp)

1.68Y 19闽投MTN004 AAA/AAA 2.8 （22.1 bp)

1.72Y(休1) 21大唐发电GN001(碳中和债) AAA/AAA 2.69 （9.8 bp)

1.75Y 21中材科技MTN002 AAA/0 2.9 （14.3 bp)

1.75Y 21中铝集MTN003 AAA/0 2.8 （4.3 bp)

1.77Y(休2) 21杭金投MTN002 AAA/AAA 2.9 （13.7 bp)

1.78Y(休1) 21中铝集MTN004 AAA/0 2.82 （5.6 bp)

1.8Y 21深圳资本MTN001 AAA/AAA 2.85 （7.9 bp)

1.81Y(休1) 21中建材集MTN001 AAA/AAA 2.8 （9.5 bp)

1.84Y(休2) 21苏交通MTN007 AAA/0 2.73 （5.8 bp)

1.87Y 22中建材集MTN002(科创票据) AAA/0 2.8 （8.1 bp)

1.94Y 19广州金控MTN001 AAA/AAA 3 （19.2 bp)

1.94Y 19汇金MTN018 AAA/AAA 2.6575 （8.5 bp)

1.97Y 19广州金控MTN002 AAA/AAA 3 （18.4 bp)

1.99Y 21华润MTN004 AAA/0 2.8 （11.8 bp)

2Y 21北京国资MTN002 AAA/AAA 2.77 （8.6 bp)

2Y 21北京国资MTN002 AAA/AAA 2.73 （4.6 bp)

2.02Y 19汇金MTN020 AAA/AAA 2.665 （8 bp)

2.03Y 21穗自来水MTN003 AAA/0 2.95 （10.6 bp)

2.12Y 21华能江苏MTN001(碳中和债) AAA/0 2.94 （9 bp)

2.14Y 22泸州窖MTN001 AAA/AAA 2.94 （8.4 bp)

2.16Y 20汇金MTN002 AAA/AAA 2.6875 （7.9 bp)

2.18Y 22诚通控股MTN001 AAA/AAA 3.06 （14.4 bp)

2.27Y 22浙交投MTN001 AAA/0 2.85 （9.8 bp)

2.27Y 22浙交投MTN001 AAA/0 2.83 （7.8 bp)

2.28Y 20南京地铁GN001 AAA/AAA 2.84 （8.5 bp)

2.31Y(休1) 20南电MTN005 AAA/AAA 2.72 （8.7 bp)

2.32Y 20汇金MTN004 AAA/AAA 2.7175 （8.2 bp)

124D+2Y 21陆金开MTN002 AAA/AAA 2.95 （26.9 bp)

2.36Y 22赣水投MTN001 AAA/0 3 （9.7 bp)

2.43Y 22沪港务MTN002 AAA/0 2.87 （9.8 bp)

158D+2Y 20嘉兴国资MTN001 AAA/AAA 2.66 （10.4 bp)

2.43Y 20汇金MTN006 AAA/AAA 2.735 （8 bp)

158D+2Y 20人才安居MTN001 AAA/AAA 2.75 行权 （13.9 bp)

2.48Y 20甬开投MTN001 AAA/AAA 3.05 （11 bp)

2.51Y 22中电投MTN013 AAA/0 2.81 （2.7 bp)

2.52Y 20汇金MTN007B AAA/AAA 2.72 （5 bp)

2.54Y(休1) 22中电投MTN015 AAA/0 2.83 （4.2 bp)

2.57Y 22中国旅游MTN001 AAA/0 2.95 （9.3 bp)

2.6Y(休1) 22深圳特发MTN002 AAA/AAA 2.9 （9.5 bp)

2.66Y(休1) 22保利发展MTN004 AAA/0 3.12 （-0.1 bp)

2.66Y 22中电投MTN021 AAA/0 2.83 （2.5 bp)

2.68Y 22南京地铁MTN001 AAA/0 2.83 （1.3 bp)

2.74Y 22苏交通MTN004 AAA/0 2.88 （5.4 bp)

2.77Y(休2) 22浙交投MTN004 AAA/0 2.93 （10 bp)

2.81Y 22福州地铁GN002(碳中和债) AAA/AAA 3.08 （10.6 bp)

2.85Y(休2) 22朝阳国资MTN001 AAA/AAA 3.05 （15.8 bp)

2.87Y(休2) 22昆山创业MTN002 AAA/0 3.1 （6.6 bp)

2.87Y(休2) 22昆山创业MTN002 AAA/0 3.12 （8.6 bp)

2.92Y+N(休2) 22鲁高速MTN006 AAA/AAA 3.33 （2.3 bp)

2.92Y+N(休2) 22鲁高速MTN006 AAA/AAA 3.37 （6.3 bp)

2.94Y 22东部机场MTN002(绿色) AAA/AAA 3.13 （6.9 bp)

2.94Y(休2) 22湘高速MTN009 AAA/AAA 3.05 （5.4 bp)

2.96Y(休1) 22宁沪高MTN003 AAA/0 3.01 （9 bp)

2.97Y 20汇金MTN010B AAA/AAA 2.83 （7.5 bp)

2.97Y+N 22大唐集MTN009 AAA/0 3.05 （8.2 bp)

355D+2Y 20湖交投MTN002 AAA/AAA 2.82 （6.4 bp)

355D+2Y 20湖交投MTN002 AAA/AAA 2.85 （9.4 bp)

2.99Y 22汇金MTN004 AAA/0 2.84 （8.1 bp)

2.99Y 22汇金MTN004 AAA/0 2.86 （10.1 bp)

2.99Y+N 22中电建设MTN002 AAA/AAA 3.23 （25.7 bp)

1Y+2Y(休1) 20湖州城投MTN002 AAA/AAA 2.8 （10.7 bp)

1.06Y+2Y(休1) 20湘高速MTN007 AAA/AAA 2.75 （9.5 bp)

1.15Y+2Y 21湖州城投MTN001 AAA/AAA 3.2 （47.7 bp)

3.31Y(休2) 14豫交投MTN001 AAA/AAA 3.2 （5.7 bp)

3.44Y 21锦江国际MTN001 AAA/AAA 3.2 （14.4 bp)

1.44Y+2Y 21重庆发展MTN001 AAA/AAA 2.9 行权 （16.9 bp)

3.63Y 21华润控股MTN002B AAA/AAA 3.31 （6.6 bp)

1.67Y+2Y(休1) 21萧山国资MTN001 AAA/AAA 2.9 （12.4 bp)

3.73Y(休1) 16华能集MTN004 AAA/AAA 3.12 （12.5 bp)

1.74Y+2Y 21泸州窖MTN003 AAA/AAA 2.8 （4.5 bp)

3.97Y 21蜀道投资MTN003 AAA/0 3.31 （4.8 bp)

4.01Y 21蜀道投资MTN005 AAA/0 3.32 （5 bp)

2.04Y+2Y(休1) 21镜湖开发MTN003 AAA/0 3.16 （14.2 bp)

4.16Y 22粤交投MTN001 AAA/AAA 3.1 （7.9 bp)

4.18Y 22重庆水务MTN001 AAA/AAA 3.19 （1.3 bp)

4.27Y 22恒健MTN002 AAA/AAA 3.19 （3.1 bp)

2.35Y+2Y 22华发集团MTN005A AAA/AAA 4.8 行权 （47.3 bp)

4.4Y(休1) 22川发展MTN001 AAA/0 3.15 （3.7 bp)

4.41Y 22闽高速MTN002 AAA/0 3.16 （5.8 bp)

4.59Y 22长沙轨交MTN001 AAA/0 3.19 （9.3 bp)

4.7Y 22电网MTN003 AAA/0 3.17 （8.6 bp)

4.7Y 22电网MTN001 AAA/0 3.17 （8.6 bp)

4.7Y 22电网MTN003 AAA/0 3.08 （-0.4 bp)

4.7Y 22电网MTN001 AAA/0 3.2 （11.6 bp)

4.7Y 22电网MTN001 AAA/0 3.18 （9.6 bp)

4.7Y 22电网MTN003 AAA/0 3.2 （11.6 bp)

4.7Y 22电网MTN005 AAA/0 3.17 （8.6 bp)

4.73Y 22重庆水务MTN002 AAA/0 3.22 （-0.9 bp)

4.73Y 22陕西交通MTN005A AAA/AAA 3.4 （5.2 bp)

4.75Y 22粤交投MTN002 AAA/AAA 3.2 （7.2 bp)

4.79Y 22电网MTN006 AAA/0 3.17 （7.9 bp)

4.79Y 22电网MTN008 AAA/0 3.17 （7.9 bp)

4.79Y 22电网MTN007 AAA/0 3.18 （8.9 bp)

4.85Y 22国开投MTN001B AAA/0 3.15 （1.1 bp)

4.85Y 22中广核MTN001 AAA/0 3.18 （4.1 bp)

4.87Y 22国新控股MTN003(能源保供特别债) AAA/AAA 3.18 （4 bp)

4.9Y 22南电MTN003 AAA/0 3.13 （3.2 bp)

4.93Y 22国盛MTN004 AAA/0 3.21 （6.3 bp)

4.94Y 22中化股MTN010 AAA/0 3.29 （6.9 bp)

4.1Y+2Y 21湘高速MTN007 AAA/AAA 3.28 行权 （4.1 bp)

4.1Y+2Y(休2) 21湘高速MTN007 AAA/AAA 3.28 （4.1 bp)

257D+5Y+5Y(休2) 18武汉地铁GN001 AAA/AAA 2.55 （10 bp)

AA+方面期货招商，

44D 17江北国资MTN002 AA+/AA+ 2.7 （24.4 bp)

62D 20淮安新城MTN001 AA+/AA+ 3.2 （24.1 bp)

66D 20晋路桥MTN001 AA+/AA+ 3.3 （13.8 bp)

66D 20晋路桥MTN001 AA+/AA+ 3.45 （28.8 bp)

112D 16甘电投MTN001 AA+/AAA 3.1 （15.6 bp)

118D 20农十二师(疫情防控债)MTN001 AA+/AA+ 3.1 （19.3 bp)

132D 20光明房产MTN002 AA+/AA+ 4.15 （11.9 bp)

135D 20常德城投MTN001 AA+/AA+ 2.95 （18.9 bp)

138D(休1) 20新投MTN002 AA+/AA+ 3.14 （19.7 bp)

160D 20扬州经开MTN004 AA+/AA+ 3 （19.4 bp)

164D 20溧阳城建MTN001 AA+/AA+ 2.86 （14.7 bp)

164D 20溧阳城建MTN001 AA+/AA+ 3 （28.7 bp)

165D(休5) 20海发集团MTN001 AA+/AA 3.82 （9.7 bp)

188D 20丰台国资MTN001 AA+/AA+ 2.69 （10.8 bp)

195D 20上虞国投MTN001 AA+/AA+ 2.85 （14.7 bp)

228D 20新投MTN003 AA+/AA+ 3.34 （14.2 bp)

228D(休2) 20新投MTN003 AA+/AA+ 3.34 （14.2 bp)

241D 21新华发行MTN001 AA+/AA+ 3.65 （30.2 bp)

265D 20义乌国资MTN003 AA+/AA+ 2.9 （21.4 bp)

272D 20光明房产MTN003 AA+/AA+ 4.4 （30.1 bp)

308D 18珠水环境MTN001 AA+/AA+ 2.8 （14.5 bp)

1.02Y 18芜湖建设MTN002 AA+/AA+ 2.91 （14.4 bp)

1.19Y 19南昌轨交MTN001 AA+/AA+ 2.88 （19.8 bp)

1.28Y(休1) 21南京新港MTN001 AA+/AA+ 3.15 （19.1 bp)

1.28Y 21晋江城投MTN001 AA+/AA+ 3.05 （22.2 bp)

1.3Y 19赣州城投MTN001 AA+/AA+ 3.2 （27 bp)

1.36Y 19良渚文化MTN001 AA+/AA+ 3.02 （17.3 bp)

1.41Y 19渝江北嘴MTN001 AA+/AA+ 3.07 （14.5 bp)

1.41Y 21福州建发MTN001 AA+/AA+ 2.85 （12.3 bp)

1.41Y 21福州建发MTN001 AA+/AA+ 2.86 （13.3 bp)

1.48Y 19富阳城投MTN001 AA+/AA+ 2.97 （14.4 bp)

1.48Y 19阜阳建投MTN001 AA+/AA+ 3.1 （8.9 bp)

1.96Y 19望城城投MTN001 AA+/AA+ 3.2 （6.2 bp)

139D+2Y 20抚州投资MTN002 AA+/AA+ 2.95 （19.8 bp)

2.41Y 20吴江交投MTN001 AA+/AA+ 3.2 （11.2 bp)

2.41Y 20吴江交投MTN001 AA+/AA+ 3.25 （16.2 bp)

156D+2Y 20泉州文旅MTN002 AA+/AA+ 2.9 （10.3 bp)

194D+2Y 20奉贤发展MTN001 AA+/AA+ 2.85 （14.7 bp)

314D+2Y 20农十二师MTN002 AA+/AA+ 3.12 行权 （11.4 bp)

333D+2Y 20青山湖科MTN001 AA+/AA+ 3 （6 bp)

333D+2Y 20青山湖科MTN001 AA+/AA+ 3 行权 （6 bp)

334D+2Y 20芜湖建设MTN004 AA+/AA+ 2.92 （18 bp)

355D+2Y 20芜湖建设MTN005 AA+/AA+ 2.9 （14.4 bp)

3.16Y 21张家城投MTN001 AA+/AA+ 3.3 （9.5 bp)

1.39Y+2Y 21常熟发投MTN001 AA+/AA+ 3.02 （16.4 bp)

1.55Y+2Y 21六安城投MTN002 AA+/0 3.2 （17 bp)

2.45Y+2Y 22汕头投资MTN001 AA+/AA+ 3.13 （2.7 bp)

2.78Y+2Y 22钱塘新区MTN001 AA+/0 3.01 （4 bp)

2.87Y+2Y 22空港城发MTN002 AA+/0 3.47 （12.8 bp)

2.91Y+2Y 22衡阳城投MTN004 AA+/0 3.63 行权 （7.3 bp)

AA方面期货招商，

3D 19吉安城建MTN001 AA/AA 2.6 （23.3 bp)

67D(休9) 20渝经开MTN001 AA/AAA 3.9 （53.2 bp)

116D(休2) 20荆门高新MTN001 AA/AA 3.29 （19.9 bp)

116D(休2) 20荆门高新MTN001 AA/AA 3.4 （30.9 bp)

121D 18天恒置业MTN001 AA/AA 3.35 （23.1 bp)

123D(休2) 20武夷投资MTN001 AA/AA 3.18 （21.9 bp)

125D 20邵阳城投MTN001 AA/AA 3.49 （22.9 bp)

129D 20西经发MTN001 AA/AA 3.97 （-5.3 bp)

130D(休2) 20泉州台商MTN001 AA/AA 3 （26.8 bp)

139D 20新庐陵MTN001 AA/AA 3 （9.8 bp)

162D 22怀化交投MTN001 AA/0 5 （-2.4 bp)

181D 20景德城投MTN001 AA/AA 4.6 （31.9 bp)

194D(休1) 20鹤壁投资MTN002 AA/AA 5.5 （26.7 bp)

212D 20郑州路桥MTN001 AA/AA 4.4 （6.5 bp)

226D 20泰兴虹桥MTN001 AA/AA+ 3.8 （-0.3 bp)

255D 20遂宁发展MTN001 AA/AA 4.9 （-9.7 bp)

338D 20荆楚文化MTN001 AA/AA 4.25 （7.7 bp)

246D+1Y 21贾汪城投MTN001 AA/AA 3.98 行权 （-0.4 bp)

1.05Y+1Y 21荆楚文化MTN001 AA/AA 4.25 （4.7 bp)

150D+2Y 20武夷投资MTN002 AA/AA 3.3 （26.7 bp)

2.45Y 22北京时尚MTN001 AA/AA 3.69 （19.7 bp)

174D+2Y 20孝感城投MTN001 AA/AA 3 （12.3 bp)

174D+2Y 20孝感城投MTN001 AA/AA 3.05 （17.3 bp)

268D+2Y(休1) 20郫国投MTN001 AA/AA 3.83 （9.4 bp)

314D+2Y 20鑫垚建投MTN001 AA/AAA 4.77 行权 （-0.8 bp)

2.62Y+2Y 22随州城投MTN001 AA/0 4.5 （6 bp)

存单

存单一级方面：

今日一级存单除1m期限外全期限正常到期，各发行机构收量迫切，提价迅猛，市场整体反应较好，成交活跃期货招商。1M期限，国股报于1.75%，募集一般，AAA城农商报于1.80%-2.00%位置，最优价格好名字城商募集较优。3M期限，国股大行报于2.25%-2.33%，午盘前于2.30%-2.33%位置募集较好，午盘后略显清单；AAA城农商报于2.20%-2.45%，募集冷清。6M期限，国股行报于2.38%-2.40%，募集艰难，AAA城商行报于2.30%-2.50%，募集一般。 9M期限，国股大行报于2.42%-2.46%，募集艰难，AAA城农商报于2.40%-2.60%，无人问津。1Y期限，国股大行午后提价至2.50%-2.51%，大行和最优价格股份制募集较为火爆，满量迅速，城农商报价在2.50%-2.7%位置，资质较优机构于2.55%以上价格募集较好。

存单二级方面：

今日资金面整体偏紧，二级存单短券成交活跃，长端成交表现平平期货招商。具体来看，11,12月到期大行成交在1.60~1.90区间，其中在1.70位置有较多成交，国股成交在1.60~1.87附近，较上一个交易日上行大约4bp。明年一季度到期大行国股均在2.27~2.385区间震荡成交，其中大行成交多集中在2.30位置。明年二季度到期大行成交在2.34~2.45，开盘成交在2.40，收于2.44，国股成交多落在2.38~2.47，在2.40位置成交较多。明年三季度到期大行成交在2.42~2.50区间，国股在2.45~2.51区间震荡成交，在2.46和2.48位置均有较多成交。明年四季度大行稳定成交在2.45~2.505，国股成交在2.45~2.51区间。

企业债、公司债

今日企业债城投多以AAA评级2年内为主，买盘多以保险和基金为主，在2.47-2.88附近区间，成交在估值+11BP以上区间期货招商。公司债以高评级AAA为主，3年期限内为主，买盘多以银行理财和保险为主，在2.55-3.12收益区间，成交在估值+10BP以上区间。

AAA方面期货招商，

5D(休1) 12国网债04 AAA/AAA 2.6 （21 bp)

66D 20诚通01 AAA/AAA 2.54 （19.6 bp)

108D+NY 20安租Y1 AAA/AAA 3.5 行权 （17.1 bp)

135D+N 20华电Y1 AAA/AAA 2.5 （5 bp)

152D(休1) 20京投01 AAA/AAA 2.5 （10.2 bp)

153D 20邮政02 AAA/AAA 2.53 （8.1 bp)

160D 20兵装02 AAA/AAA 2.5 （4.9 bp)

164D 20中船03 AAA/AAA 2.55 （4.3 bp)

164D 20东航01 AAA/AAA 2.64 （3.3 bp)

172D(休2) GC国铁01 AAA/AAA 2.6 （9.1 bp)

174D 18中冶02 AAA/AAA 2.55 （4.1 bp)

215D(休1) 20陆嘴01 AAA/AAA 2.75 （9.3 bp)

241D 16联投01 AAA/AAA 3.2 （9.4 bp)

244D 18申宏02 AAA/AAA 2.55 （4.1 bp)

275D 18华综01 AAA/AAA 2.9 （-0.6 bp)

275D 国电投09 AAA/AAA 2.54 （8.2 bp)

286D+N 20中保Y1 AAA/AAA 3.09 （12.3 bp)

341D(休1) 20京投03 AAA/AAA 2.58 （9.1 bp)

343D 18苏交04 AAA/AAA 2.55 （6 bp)

1.16Y 21航集01 AAA/AAA 2.57 （4 bp)

1.18Y 21航集02 AAA/AAA 2.55 （1.7 bp)

1.2Y 21SZMC01 AAA/AAA 2.57 （1.9 bp)

1.2Y 21润置01 AAA/AAA 2.75 （1.3 bp)

1.3Y 19陆债01 AAA/AAA 2.9 （9.5 bp)

1.33Y(休2) 21南网01 AAA/AAA 2.48 （1.9 bp)

1.37Y 21陆嘴02 AAA/AAA 2.77 （4.7 bp)

1.58Y(休2) 21CHNE01 AAA/AAA 2.65 （6.5 bp)

1.6Y+N 21锡交Y3 AAA/AAA 3.05 （11.4 bp)

1.62Y+N(休2) 22漳九Y3 AAA/AAA 3.35 （20.8 bp)

1.67Y 19铁工06 AAA/AAA 2.7 （8.9 bp)

1.73Y 国电投08 AAA/AAA 2.73 （9.9 bp)

1.76Y 19建材11 AAA/AAA 2.73 （3.6 bp)

1.79Y 19保利02 AAA/AAA 2.79 （4.2 bp)

1.82Y 21华宝01 AAA/AAA 2.83 （4.4 bp)

1.86Y 19国贸01 AAA/AAA 3.06 （0.9 bp)

1.91Y 21建材05 AAA/AAA 2.78 （4 bp)

1.93Y 21中关05 AAA/0 2.9 （2.4 bp)

1.96Y 19紫金01 AAA/AAA 2.86 （2.8 bp)

1.99Y 21京投03 AAA/AAA 2.74 （3.8 bp)

2.08Y 21中船03 AAA/AAA 2.8 （2 bp)

2.09Y G21苏交1 AAA/AAA 2.76 （3.9 bp)

2.15Y 22京投01 AAA/AAA 2.8 （6.8 bp)

2.16Y(休1) 22宁铁01 AAA/AAA 2.78 （4.7 bp)

2.16Y 22中航01 AAA/AAA 2.79 （5.5 bp)

2.3Y 20鄂交01 AAA/AAA 3 （9.2 bp)

2.34Y 20中煤01 AAA/AAA 2.94 （2.7 bp)

2.38Y+N 22焦煤Y3 AAA/AAA 3.26 （21.2 bp)

2.45Y(休1) 22长新01 AAA/AAA 6.1499 （33 bp)

2.58Y(休2) 22深投03 AAA/AAA 2.87 （7.3 bp)

2.72Y 22深投05 AAA/0 2.9 （8.4 bp)

2.77Y(休2) 22宁沪G2 AAA/0 2.91 （2.4 bp)

304D+2Y 20中铁01 AAA/AAA 3.6 （9 bp)

2.85Y 22华数02 AAA/0 3.02 （4.3 bp)

334D+2Y 20财信01 AAA/AAA 2.74 （2.7 bp)

2.92Y 22杭旅01 AAA/AAA 3.08 （9.3 bp)

2.95Y+NY 22中色Y1 AAA/AAA 3.59 行权 （10 bp)

113D+3Y(休1) 18京资02 AAA/AAA 2.55 （14.5 bp)

3.44Y(休1) 21渝水01 AAA/AAA 3.12 （2.6 bp)

1.64Y+2Y 21中关02 AAA/AAA 2.85 （3 bp)

1.69Y+2Y(休1) 19中交G2 AAA/AAA 2.7 （8 bp)

272D+3Y 20中海01 AAA/AAA 2.86 （5.1 bp)

3.84Y 21南网03 AAA/0 3 （5.8 bp)

3.87Y 21沪地产03 AAA/AAA 3.55 （6.8 bp)

2.19Y+2Y(休1) 22浦集01 AAA/AAA 2.78 （4.1 bp)

4.34Y 22深投01 AAA/AAA 3.12 （2.4 bp)

2.72Y+2Y 22浙报01 AAA/AAA 3 （3.9 bp)

306D+2Y+2Y 20郑发01 AAA/AAA 2.77 行权 （2.1 bp)

2.95Y+2Y 22粤科02 AAA/AAA 3.11 （12 bp)

1.95Y+3Y 21国际P1 AAA/AAA 2.8 （4.9 bp)

1.96Y+3Y(休1) 19青城G2 AAA/AAA 3.15 行权 （11.9 bp)

5.02Y 12中油03 AAA/AAA 3.13 （2.7 bp)

2.29Y+3Y 19首旅债01 AAA/AAA 3.35 （14.7 bp)

125D+5Y 18粤海专项债01 AAA/AAA 2.47 （-0.6 bp)

3.49Y+2Y(休2) 21越交03 AAA/AAA 3.1 （7.2 bp)

1.6Y+2Y+2Y 21郑州地产债01 AAA/AAA 3.46 （-0.3 bp)

1.6Y+2Y+2Y 21郑州地产债01 AAA/AAA 3.45 （-1.3 bp)

2.41Y+5Y(休1) 15武铁01 AAA/AAA 2.88 （10.6 bp)

3Y+5Y 20福州02 AAA/AAA 3 行权 （2.2 bp)

3.33Y+5Y 16鄂科投债 AAA/AAA 3.4 行权 （15.5 bp)

4.97Y+5Y 22济轨债01 AAA/AAA 3.4 （1.2 bp)

AA+方面期货招商，

73D(休3) PR吉城建 AA+/AAA 3.51 （4.4 bp)

135D 20桂农01 AA+/AA+ 4 （4.2 bp)

334D 20义乌05 AA+/AA+ 2.76 （-1 bp)

1.66Y(休1) 22阳安02 AA+/AA+ 5.45 （47.7 bp)

2.12Y+NY 21铁隧Y2 AA+/AAA 3.1 行权 （5.6 bp)

1.31Y 22东财01 AA+/0 2.7 （-155.4 bp)

206D+2Y 20藏投01 AA+/AA+ 3.08 （27.6 bp)

1.16Y+2Y 21渝股01 AA+/AAA 2.63 （4.7 bp)

1.52Y+2Y 21启东G2 AA+/AA+ 3.15 （17.8 bp)

1.72Y+2Y 21吉保02 AA+/AA+ 7.3681 （-55.1 bp)

1.81Y+2Y(休1) 21椒江01 AA+/AA+ 3.35 （25.1 bp)

2.34Y+2Y 22特房01 AA+/AA+ 3.8 （5.2 bp)

4.72Y 20望海潮债01 AA+/AA+ 3.19 （4.3 bp)

1.3Y+4Y(休2) 21威海01 AA+/AAA 2.95 （6.8 bp)

AA方面期货招商，

12D(休1) PR海城改 AA/AAA 2.66 （9.4 bp)

217D PR北固债 AA/AA+ 3.9 （6.2 bp)

241D 16镇新停车场专项债 AA/AA+ 3.77 （-0.6 bp)

280D PR分宜债 AA/AA 4.15 （6 bp)

345D 16湘临港债02 AA/AA+ 4.27 （-0.5 bp)

1Y 16东台国资债 AA/AA 3.99 （0 bp)

1.43Y(休2) 17伍家新城债 AA/AA 4.56 （4 bp)

1.69Y PR靖新债 AA/AAA 4.09 （-0.7 bp)

109D+2Y 20成高02 AA/AAA 2.5 （-0.3 bp)

3.11Y 18朔州债02 AA/AA 5 （-27.9 bp)

3.35Y(休1) 16百福专项债 AA/AA 15.6254 （69 bp)

3.44Y(休2) PR锡西债 AA/AAA 3.35 （14.6 bp)

3.93Y 19国资债 AA/AAA 4.47 （-3.2 bp)

4.17Y(休2) 20德清01 AA/AAA 4.21 （0.8 bp)

金融债

今日商金债市场交投火爆，整体成交收益率呈上行，机构主要关注2-3Y和4-5Y之间的银行二级和永续债，市场买盘主要以基金为主，部分保险和银行亦有参与期货招商。

AAA方面期货招商，

7D+5Y 17工商银行二级02 AAA/AAA 2.35 （22.9 bp)

7D+5Y 17工商银行二级02 AAA/AAA 2.3 （17.9 bp)

9D 22招证S4 AAA/0 2.18 （17.9 bp)

12D(休1) 19交通银行01 AAA/AAA 2.15 （6.2 bp)

12D(休1) 19交通银行01 AAA/AAA 2.1 （1.2 bp)

23D+5Y 17宁波银行二级 AAA/AAA 2.45 （17.6 bp)

23D+5Y 17宁波银行二级 AAA/AAA 2.4 （12.6 bp)

28D 19交通银行02 AAA/AAA 2 （2.8 bp)

29D 21天风S2 AAA/0 3.42 （10 bp)

31D 19青岛银行小微债03 AAA/AAA 2.05 （1.2 bp)

31D 19青岛银行小微债03 AAA/AAA 1.9 （-13.8 bp)

36D 21华S13 AAA/A-1 2.1 （6.7 bp)

55D 20国君G1 AAA/AAA 2.38 （13.8 bp)

61D 20渤海银行01 AAA/AAA 2.7 （13.9 bp)

62D 20安信G1 AAA/AAA 2.33 （3.1 bp)

66D 20广发01 AAA/AAA 2.45 （-0.3 bp)

81D(休2) 21银河G3 AAA/AAA 2.4 （8.5 bp)

110D(休1) 20浙商银行小微债01 AAA/AAA 2.6 （19.8 bp)

111D 20宁波银行小微债01 AAA/AAA 2.42 （1.8 bp)

111D 20宁波银行小微债01 AAA/AAA 2.4 （-0.2 bp)

111D 20宁波银行小微债01 AAA/AAA 2.46 （5.8 bp)

121D 20重庆农商债 AAA/AAA 2.43 （0.6 bp)

121D 20重庆农商债 AAA/AAA 2.42 （-0.4 bp)

121D 20北京银行小微债01 AAA/AAA 2.4 （-2.4 bp)

125D 20中国信达债02BC(品种一) AAA/AAA 2.7 （8.9 bp)

128D 20国君G2 AAA/AAA 2.46 （4.7 bp)

128D 20长江03 AAA/AAA 2.5 （0.2 bp)

132D 20信达01 AAA/AAA 2.6 （14.1 bp)

146D 20浙商银行小微债02 AAA/AAA 2.5 （1.5 bp)

153D 20华夏银行绿色金融01 AAA/AAA 2.45 （0 bp)

192D 20平安银行小微债01 AAA/AAA 2.55 （5.7 bp)

193D(休2) 20兴业银行小微债03 AAA/AAA 2.52 （2.6 bp)

210D 22长江D2 AAA/0 2.6 （-0.8 bp)

249D(休2) 20招商G1 AAA/AAA 2.55 （5 bp)

249D(休2) 20国君G4 AAA/AAA 2.53 （3 bp)

254D 20西部01 AAA/AAA 2.65 （9.1 bp)

255D 20信投G5 AAA/AAA 2.54 （4 bp)

255D 20中证15 AAA/AAA 2.53 （3 bp)

255D 20信投G5 AAA/AAA 2.57 （7 bp)

255D 20中证15 AAA/AAA 2.54 （4 bp)

265D 20中证16 AAA/AAA 2.53 （3 bp)

265D 20交通银行01 AAA/AAA 2.51 （2.9 bp)

268D 20华夏银行小微债01 AAA/AAA 2.55 （5 bp)

271D(休1) 20招证G3 AAA/AAA 2.52 （2 bp)

275D 20沪券C1 AAA/0 2.8 （-3.7 bp)

310D 20招证G5 AAA/AAA 2.53 （3 bp)

310D 20长江05 AAA/AAA 2.65 （3.4 bp)

345D 20申证10 AAA/AAA 2.55 （3.7 bp)

347D 20上海农商01 AAA/AAA 2.56 （-2 bp)

363D 20交通银行02 AAA/AAA 2.51 （-0.6 bp)

363D 20交通银行02 AAA/AAA 2.53 （1.4 bp)

1.02Y 21银河F9 AAA/AAA 2.71 （3.1 bp)

1.03Y(休1) 18华泰G2 AAA/AAA 2.55 （1.9 bp)

1.07Y(休2) 20华泰G9 AAA/AAA 2.6 （6.3 bp)

1.09Y 20华夏银行 AAA/AAA 2.6 （5 bp)

1.09Y 20华夏银行 AAA/AAA 2.59 （4 bp)

1.16Y 21长江01 AAA/AAA 2.73 （7.3 bp)

1.16Y 22国君C1 AAA/AAA 2.75 （11.2 bp)

1.16Y 22国君C1 AAA/AAA 2.77 （13.2 bp)

1.16Y(休2) 21海通01 AAA/AAA 2.6 （4.4 bp)

1.16Y(休1) 21光证G1 AAA/AAA 2.62 （6.1 bp)

1.18Y(休2) 21华泰G1 AAA/AAA 2.6 （4.1 bp)

1.19Y 21中泰01 AAA/AAA 2.7 （13.6 bp)

1.21Y+N 19中国银行永续债01 AAA/AAA 2.8 （6.5 bp)

1.21Y+N 19中国银行永续债01 AAA/AAA 2.76 （2.5 bp)

1.21Y+N 19中国银行永续债01 AAA/AAA 2.75 （1.5 bp)

1.21Y+N 19中国银行永续债01 AAA/AAA 2.78 （4.5 bp)

1.21Y 21国信02 AAA/AAA 2.66 （9.4 bp)

1.22Y(休1) 21银河G4 AAA/AAA 2.7 （13.2 bp)

1.22Y(休1) 21银河G4 AAA/AAA 2.62 （5.2 bp)

1.3Y 21上汽通用债 AAA/AAA 2.75 （7 bp)

1.31Y(休2) 21招证C2 AAA/AAA 2.8 （12.6 bp)

1.33Y 21招商银行小微债01 AAA/AAA 2.66 （7.2 bp)

1.33Y 21招商银行小微债01 AAA/AAA 2.58 （-0.8 bp)

1.33Y(休2) 21厦门国际银行小微债01 AAA/AAA 2.78 （8.8 bp)

1.34Y 21华夏银行01 AAA/AAA 2.62 （3 bp)

1.35Y(休1) 21光大银行小微债 AAA/AAA 2.65 （5.7 bp)

1.36Y 21浦发银行01 AAA/AAA 2.62 （2.7 bp)

1.36Y 21浦发银行01 AAA/AAA 2.59 （-0.3 bp)

1.39Y 21交通银行小微债 AAA/AAA 2.68 （9.6 bp)

1.41Y 21建信租赁债02 AAA/AAA 2.9 （19.8 bp)

1.41Y(休2) 21农业银行小微债 AAA/AAA 2.67 （8.4 bp)

1.41Y(休2) 21农业银行小微债 AAA/AAA 2.65 （6.4 bp)

1.41Y 21工银租赁债01 AAA/AAA 2.75 （4.7 bp)

1.44Y 21华泰G3 AAA/AAA 2.66 （4.4 bp)

1.51Y 21江苏租赁债02 AAA/AAA 3 （21.2 bp)

1.52Y 21华泰G5 AAA/AAA 2.69 （5.6 bp)

1.56Y 21招商银行小微债02 AAA/AAA 2.63 （-0.2 bp)

1.56Y 21招商银行小微债02 AAA/AAA 2.65 （1.8 bp)

1.56Y(休2) 21国君G5 AAA/AAA 2.7 （5.6 bp)

1.56Y(休2) 21国君G5 AAA/AAA 2.69 （4.6 bp)

1.57Y(休1) 21海通05 AAA/AAA 2.69 （4.6 bp)

1.57Y(休1) 21中信银行小微债 AAA/AAA 2.65 （1.6 bp)

1.58Y(休2) 21华泰G7 AAA/AAA 2.69 （4.3 bp)

1.58Y(休2) 21华泰G7 AAA/AAA 2.7 （5.3 bp)

1.6Y 21华泰09 AAA/AAA 2.7 （4.9 bp)

1.61Y+N 19华夏银行永续债 AAA/AAA 2.86 （-0.4 bp)

1.61Y+N 19华夏银行永续债 AAA/AAA 2.87 （0.6 bp)

1.61Y+N 19华夏银行永续债 AAA/AAA 2.91 （4.6 bp)

1.64Y(休2) 21国信03 AAA/AAA 2.7 （4 bp)

1.64Y(休1) 21东兴G1 AAA/AAA 2.86 （7.6 bp)

1.65Y+N 19浦发银行永续债 AAA/AAA 2.93 （5.5 bp)

1.67Y 21光证G4 AAA/AAA 2.75 （5.8 bp)

1.7Y(休1) 21中国银行02 AAA/AAA 2.7 （5.8 bp)

1.7Y+NY 19工商银行永续债 AAA/AAA 2.86 行权 （0.5 bp)

1.7Y+NY 19工商银行永续债 AAA/AAA 2.9 行权 （4.5 bp)

1.7Y+N 19工商银行永续债 AAA/AAA 2.86 （0.5 bp)

1.75Y 22华泰G2 AAA/AAA 2.71 （2.5 bp)

1.76Y+N 19农业银行永续债01 AAA/AAA 2.87 （-0.2 bp)

1.76Y+NY 19农业银行永续债01 AAA/AAA 2.87 行权 （-0.2 bp)

1.76Y+NY 19农业银行永续债01 AAA/AAA 2.92 行权 （4.8 bp)

1.76Y 21上海银行 AAA/AAA 2.74 （1.7 bp)

1.76Y+N 19农业银行永续债01 AAA/AAA 2.9 （2.8 bp)

1.76Y+N 19农业银行永续债01 AAA/AAA 2.93 （5.8 bp)

1.78Y 22东财05 AAA/AAA 2.82 （9.5 bp)

1.78Y 21招商银行小微债03 AAA/AAA 2.71 （3.4 bp)

1.81Y+NY 19农业银行永续债02 AAA/AAA 2.93 行权 （4.6 bp)

1.85Y+N 19交通银行永续债 AAA/AAA 2.94 （4.4 bp)

1.87Y+NY 19广发银行永续债 AAA/AAA 3 行权 （7 bp)

1.87Y+N 19广发银行永续债 AAA/AAA 3 （7 bp)

1.93Y 22东证C2 AAA/AAA 3 （12.3 bp)

1.93Y 21国信10 AAA/AAA 2.74 （1.5 bp)

1.98Y 21贵阳银行小微债01 AAA/AAA 2.98 （6.3 bp)

1.99Y 21华夏银行02 AAA/AAA 2.76 （4.3 bp)

1.99Y(休1) 21海通10 AAA/AAA 2.785 （5 bp)

1.99Y(休1) 21兴业06 AAA/AAA 2.8 （1.6 bp)

1.99Y(休1) 21华夏银行02 AAA/AAA 2.76 （4.3 bp)

1.99Y(休1) 21海通10 AAA/AAA 2.78 （4.5 bp)

2Y+NY 19建设银行永续债 AAA/AAA 2.97 行权 （3.2 bp)

2Y+NY 19建设银行永续债 AAA/AAA 2.98 行权 （4.2 bp)

2Y(休2) 21广发银行小微债 AAA/AAA 2.76 （4 bp)

2Y(休2) 21广发银行小微债 AAA/AAA 2.77 （5 bp)

2.02Y 21银河10 AAA/AAA 2.92 （2.8 bp)

2.02Y(休1) 21东债02 AAA/AAA 2.8 （0.7 bp)

2.06Y 21浦发银行02 AAA/AAA 2.77 （4 bp)

2.06Y 21浦发银行02 AAA/AAA 2.78 （5 bp)

2.06Y 21浦发银行02 AAA/AAA 2.785 （5.5 bp)

2.06Y 21中金G7 AAA/AAA 2.8 （4.9 bp)

2.06Y(休1) 21中金G7 AAA/AAA 2.79 （3.9 bp)

2.06Y(休1) 21中金G7 AAA/AAA 2.8 （4.9 bp)

2.07Y 21华商银行01 AAA/AAA 3 （4.6 bp)

2.07Y 21民生银行02 AAA/AAA 3.03 （-0.2 bp)

2.07Y 21民生银行02 AAA/AAA 3.05 （1.8 bp)

2.07Y+NY 19中信银行永续债 AAA/AAA 3.02 行权 （4.1 bp)

2.07Y+N 19中信银行永续债 AAA/AAA 3.02 （4.1 bp)

2.1Y 21南京银行01 AAA/AAA 2.83 （4.3 bp)

2.11Y 22海通01 AAA/AAA 2.8 （4 bp)

2.11Y 22海通01 AAA/AAA 2.81 （5 bp)

2.11Y+N 19平安银行永续债01 AAA/AAA 3.01 （2.2 bp)

2.17Y+N 20杭州银行永续债 AAA/AAA 3.05 （0 bp)

2.17Y+NY 20杭州银行永续债 AAA/AAA 3.08 行权 （3 bp)

2.17Y 22招证G1 AAA/AAA 2.8 （2.8 bp)

2.17Y+N 20杭州银行永续债 AAA/AAA 3.08 （3 bp)

2.19Y 22浦发银行02 AAA/AAA 2.79 （3.9 bp)

2.19Y 22浦发银行01 AAA/AAA 2.785 （3.4 bp)

2.19Y(休2) 22浦发银行01 AAA/AAA 2.8 （4.9 bp)

2.19Y(休2) 22浦发银行01 AAA/AAA 2.79 （3.9 bp)

2.19Y(休2) 22浦发银行01 AAA/AAA 2.78 （2.9 bp)

2.19Y(休2) 22浦发银行02 AAA/AAA 2.8 （4.9 bp)

2.19Y(休2) 22浦发银行01 AAA/AAA 2.795 （4.4 bp)

2.24Y 22招证G3 AAA/AAA 2.82 （3.3 bp)

2.24Y 22招证G3 AAA/AAA 2.81 （2.3 bp)

2.27Y 20中证G2 AAA/AAA 2.82 （3 bp)

2.27Y 22光大银行小微债 AAA/AAA 2.78 （1.9 bp)

2.27Y 22光大银行小微债 AAA/AAA 2.8 （3.9 bp)

2.27Y 22光大银行小微债 AAA/AAA 2.79 （2.9 bp)

2.27Y 22中国银行绿色金融债01 AAA/AAA 2.75 （0.8 bp)

2.27Y(休1) 22中国银行绿色金融债01 AAA/AAA 2.75 （0.8 bp)

2.29Y(休2) 22华夏银行01 AAA/AAA 2.82 （5.7 bp)

2.29Y 22华夏银行01 AAA/AAA 2.82 （5.7 bp)

2.29Y 22浦发银行03 AAA/AAA 2.8 （3.7 bp)

2.29Y 22浦发银行03 AAA/AAA 2.81 （4.7 bp)

2.29Y(休2) 22浦发银行03 AAA/AAA 2.8 （3.7 bp)

2.29Y(休2) 22浦发银行03 AAA/AAA 2.81 （4.7 bp)

2.29Y(休2) 22华夏银行01 AAA/AAA 2.8 （3.7 bp)

2.33Y 22兴业银行02 AAA/AAA 2.8 （3.2 bp)

2.33Y 22兴业银行02 AAA/AAA 2.81 （4.2 bp)

2.33Y 22兴业银行02 AAA/AAA 2.78 （1.2 bp)

2.33Y 22兴业银行02 AAA/AAA 2.79 （2.2 bp)

2.34Y+NY 20邮储银行永续债 AAA/AAA 3.03 行权 （2 bp)

2.35Y 22申证05 AAA/AAA 2.83 （2.4 bp)

2.38Y+N 20江苏银行永续债 AAA/AAA 3.09 （0.1 bp)

2.38Y+N 20江苏银行永续债 AAA/AAA 3.12 （3.1 bp)

2.38Y+N 20江苏银行永续债 AAA/AAA 3.13 （4.1 bp)

2.39Y(休1) 22兴业银行03 AAA/AAA 2.81 （3.5 bp)

2.39Y(休1) 22兴业银行03 AAA/AAA 2.78 （0.5 bp)

2.4Y 22民生银行01 AAA/AAA 3.1 （2.4 bp)

2.4Y 22民生银行01 AAA/AAA 3.105 （2.9 bp)

2.4Y 22民生银行01 AAA/AAA 3.08 （0.4 bp)

2.43Y 22华夏银行02 AAA/AAA 2.84 （6.1 bp)

2.43Y 22华夏银行03 AAA/AAA 2.82 （4.1 bp)

2.43Y 22华夏银行03 AAA/AAA 2.81 （3.1 bp)

2.45Y(休1) 22厦门国际银行小微债01 AAA/AAA 2.9 （1.9 bp)

2.45Y 22中信银行01 AAA/AAA 2.82 （3.9 bp)

2.45Y 22中信银行01 AAA/AAA 2.78 （-0.1 bp)

2.45Y 22天津农商小微债01 AAA/AAA 3.1 （4.3 bp)

2.45Y 20华泰G3 AAA/AAA 2.87 （4.6 bp)

2.45Y+NY 20中国银行永续债01 AAA/AAA 3.03 行权 （0 bp)

2.49Y+NY 20农业银行永续债01 AAA/AAA 3.08 行权 （4.5 bp)

2.49Y+N 20农业银行永续债01 AAA/AAA 3.09 （5.5 bp)

2.49Y+N 20农业银行永续债01 AAA/AAA 3.08 （4.5 bp)

2.49Y 20工银投资债01 AAA/AAA 2.97 （5.8 bp)

2.52Y(休1) 22国君G5 AAA/AAA 2.88 （4.3 bp)

2.53Y 14招商债 AAA/AAA 2.84 （0.2 bp)

2.54Y 22广发银行01 AAA/AAA 2.85 （6 bp)

2.58Y 22宁波银行03 AAA/AAA 2.88 （3.6 bp)

2.58Y 22北京银行绿色债01 AAA/AAA 2.88 （3.6 bp)

2.59Y 22交通银行小微债01 AAA/AAA 2.8 （2.4 bp)

2.59Y 22交通银行小微债01 AAA/AAA 2.82 （4.4 bp)

2.6Y 22中国银行小微债01 AAA/AAA 2.81 （3.3 bp)

2.6Y(休2) 22中国银行小微债01 AAA/AAA 2.82 （4.3 bp)

2.65Y+N 20招商银行永续债01 AAA/AAA 3.12 （3.5 bp)

2.69Y 22平证05 AAA/AAA 3 （2.9 bp)

2.69Y(休2) 22招证G2 AAA/AAA 2.93 （6.1 bp)

2.72Y(休1) 22兴业银行04 AAA/AAA 2.83 （2.3 bp)

2.72Y 22中信银行02 AAA/AAA 2.83 （2.2 bp)

2.72Y 22中信银行02 AAA/AAA 2.8 （-0.8 bp)

2.72Y 22中信银行02 AAA/AAA 2.82 （1.2 bp)

2.72Y 22中信银行02 AAA/AAA 2.85 （4.2 bp)

2.73Y(休2) 22徽商银行绿色债 AAA/AAA 2.92 （6 bp)

2.73Y(休2) 22恒丰银行02 AAA/AAA 2.97 （1.1 bp)

2.73Y(休2) 22恒丰银行02 AAA/AAA 2.99 （3.1 bp)

2.73Y(休2) 22交通银行绿色金融债 AAA/AAA 2.78 （-1 bp)

2.73Y(休2) 22交通银行绿色金融债 AAA/AAA 2.8 （1.1 bp)

2.73Y(休2) 22恒丰银行02 AAA/AAA 2.98 （2.1 bp)

2.75Y 22中银金融债01 AAA/AAA 3 （5.1 bp)

2.75Y(休2) 22广发07 AAA/AAA 2.97 （9.1 bp)

2.77Y+NY 20农业银行永续债02 AAA/AAA 3.1 行权 （1.9 bp)

2.77Y(休1) 22中证05 AAA/AAA 2.92 （3.6 bp)

2.77Y+N(休1) 20农业银行永续债02 AAA/AAA 3.1 （1.9 bp)

2.77Y+N(休1) 20农业银行永续债02 AAA/AAA 3.13 （4.9 bp)

2.81Y 22华泰G4 AAA/AAA 2.93 （4 bp)

2.81Y 22银河G4 AAA/AAA 2.95 （6 bp)

2.82Y 22海通05 AAA/AAA 2.94 （4.8 bp)

299D+2Y 20中金07 AAA/AAA 2.6 （10 bp)

2.85Y 22国君G9 AAA/AAA 2.94 （4.2 bp)

2.85Y+N 20光大银行永续债 AAA/AAA 3.18 （6 bp)

2.85Y+N 20光大银行永续债 AAA/AAA 3.16 （4 bp)

312D+2Y 20中金09 AAA/AAA 2.5 （0 bp)

2.86Y+N 20交通银行永续债 AAA/AAA 3.09 （-0.5 bp)

2.86Y+N 20交通银行永续债 AAA/AAA 3.13 （3.5 bp)

2.87Y(休1) 22江苏银行三农债01A AAA/AAA 2.89 （1.7 bp)

2.87Y 22杭州银行债01 AAA/AAA 2.9 （2.7 bp)

2.92Y+N 20兴业银行永续债 AAA/AAA 3.18 （4.9 bp)

338D+2Y(休1) 20中金12 AAA/AAA 2.51 （0.1 bp)

2.93Y(休1) 22平安银行小微债 AAA/AAA 2.85 （2 bp)

2.93Y 22光大银行 AAA/AAA 2.85 （2 bp)

2.93Y 22浙商银行小微债03 AAA/AAA 2.9 （2 bp)

2.93Y 22光大银行 AAA/AAA 2.87 （4 bp)

347D+2Y 20中金14 AAA/AAA 2.51 （-0.5 bp)

2.96Y 22上海银行 AAA/AAA 2.88 （-0.4 bp)

2.96Y 22上海银行 AAA/AAA 2.89 （0.6 bp)

2.96Y(休2) 22上海银行 AAA/AAA 2.88 （-0.4 bp)

2.96Y(休2) 22上海银行 AAA/AAA 2.9 （1.6 bp)

2.98Y 22宁波银行04 AAA/AAA 2.87 （-1.6 bp)

2.99Y 22浦发银行04 AAA/AAA 2.85 （1.3 bp)

2.99Y 22浦发银行04 AAA/AAA 2.87 （3.3 bp)

3.01Y+N 20中国银行永续债02 AAA/AAA 3.11 （-1 bp)

3.02Y+NY 20浦发银行永续债 AAA/AAA 3.15 行权 （0 bp)

3.02Y+N(休1) 20浦发银行永续债 AAA/AAA 3.15 （0 bp)

3.02Y+N(休1) 20浦发银行永续债 AAA/AAA 3.18 （3 bp)

3.02Y+N 20恒丰银行永续债 AAA/AAA 4.76 （9.9 bp)

3.08Y+N(休1) 20中国银行永续债03 AAA/AAA 3.12 （-1.4 bp)

3.08Y+N(休1) 20中国银行永续债03 AAA/AAA 3.175 （4.1 bp)

3.08Y+N(休1) 20中国银行永续债03 AAA/AAA 3.19 （5.6 bp)

1.33Y+2Y 21中金G1 AAA/AAA 2.63 （3.9 bp)

1.33Y+2Y 21中金G1 AAA/AAA 2.64 （4.9 bp)

3.35Y+N 21邮储银行永续债01 AAA/AAA 3.2 （1.5 bp)

1.41Y+2Y 21中金F6 AAA/0 2.8 （4.2 bp)

3.44Y+N(休1) 21中信银行永续债 AAA/AAA 3.3 （6.3 bp)

3.44Y+N(休1) 21中信银行永续债 AAA/AAA 3.29 （5.3 bp)

3.44Y+N(休1) 21中信银行永续债 AAA/AAA 3.31 （7.3 bp)

3.44Y+N(休1) 21中信银行永续债 AAA/AAA 3.27 （3.3 bp)

172D+3Y 20中金G3 AAA/AAA 2.5 （0 bp)

3.51Y+N 21中国银行永续债01 AAA/AAA 3.28 （6.5 bp)

3.56Y+N 21工商银行永续债01 AAA/AAA 3.26 （3.5 bp)

3.56Y+N 21工商银行永续债01 AAA/AAA 3.28 （5.5 bp)

3.57Y+N 21交通银行永续债 AAA/AAA 3.26 （3.3 bp)

3.62Y+N 21哈尔滨银行永续债 AAA/AA+ 96.6871 （9056.6 bp)

3.78Y+N 21重庆农商永续债 AAA/AAA 3.64 （12.1 bp)

3.78Y+N 21重庆农商永续债 AAA/AAA 3.63 （11.1 bp)

3.93Y+N 21北京银行永续债01 AAA/AAA 3.48 （8.6 bp)

4Y+N 21农业银行永续债01 AAA/AAA 3.31 （-0.1 bp)

4Y+N 21农业银行永续债01 AAA/AAA 3.38 （6.9 bp)

4Y+N 21农业银行永续债01 AAA/AAA 3.37 （5.9 bp)

4.03Y+N 21浙商银行永续债 AAA/AAA 3.65 （8.3 bp)

4.03Y+N 21工商银行永续债02 AAA/AAA 3.31 （-0.6 bp)

4.03Y+N 21浙商银行永续债 AAA/AAA 3.56 （-0.7 bp)

4.06Y+N 21招商银行永续债 AAA/AAA 3.46 （8.7 bp)

2.07Y+2Y 21中财G5 AAA/AAA 2.86 （5.7 bp)

2.07Y+2Y 21中财G5 AAA/AAA 2.83 （2.7 bp)

4.08Y+N(休1) 21北京银行永续债02 AAA/AAA 3.52 （9.4 bp)

4.12Y+N 21广州银行永续债 AAA/AA+ 3.69 （9.5 bp)

4.27Y+N 22农业银行永续债01 AAA/AAA 3.44 （8 bp)

4.41Y+N 22中国银行永续债01 AAA/AAA 3.41 （2.9 bp)

4.79Y+N 22建行永续债01 AAA/AAA 3.46 （3.3 bp)

4.81Y+N(休1) 22农行永续债02 AAA/AAA 3.46 （3.2 bp)

4.82Y+N 22富邦华一永续债01 AAA/AA+ 5.6 （18.3 bp)

4.93Y 22浙商银行小微债04 AAA/AAA 3.015 （-0.7 bp)

4.94Y+N(休1) 22南京银行永续债01 AAA/AAA 3.72 （3.2 bp)

4.94Y+N(休1) 22南京银行永续债01 AAA/AAA 3.73 （4.2 bp)

163D+5Y 18农业银行二级01 AAA/AAA 2.66 （6.7 bp)

302D+5Y 18中信银行二级01 AAA/AAA 2.71 行权 （8.5 bp)

307D+5Y 18浦发银行二级02 AAA/AAA 2.72 行权 （9.1 bp)

307D+5Y 18浦发银行二级02 AAA/AAA 2.72 （9.2 bp)

314D+5Y 18建设银行二级01 AAA/AAA 2.7 （8.7 bp)

330D+5Y 18中国银行二级02 AAA/AAA 2.7 行权 （7 bp)

330D+5Y 18中国银行二级02 AAA/AAA 2.7 （7 bp)

341D+5Y(休1) 18中信银行二级02 AAA/AAA 2.72 （6.5 bp)

341D+5Y(休1) 18中信银行二级02 AAA/AAA 2.75 （9.5 bp)

341D+5Y 18中信银行二级02 AAA/AAA 2.7 行权 （4.5 bp)

341D+5Y 18中信银行二级02 AAA/AAA 2.72 行权 （6.5 bp)

348D+5Y(休1) 18建设银行二级02 AAA/AAA 2.7 （5.5 bp)

348D+5Y 18建设银行二级02 AAA/AAA 2.7 行权 （5.5 bp)

348D+5Y(休1) 18建设银行二级02 AAA/AAA 2.68 （3.5 bp)

348D+5Y(休1) 18建设银行二级02 AAA/AAA 2.75 （10.5 bp)

348D+5Y(休1) 18建设银行二级02 AAA/AAA 2.72 （7.5 bp)

348D+5Y(休1) 18建设银行二级02 AAA/AAA 2.69 （4.5 bp)

1.01Y+5Y 18招商银行二级01 AAA/AAA 2.68 行权 （0.5 bp)

1.01Y+5Y(休1) 18招商银行二级01 AAA/AAA 2.68 （0.5 bp)

1.01Y+5Y(休1) 18招商银行二级01 AAA/AAA 2.71 （3.5 bp)

1.01Y+5Y(休1) 18招商银行二级01 AAA/AAA 2.7 （2.5 bp)

1.01Y+5Y(休1) 18招商银行二级01 AAA/AAA 2.72 （4.5 bp)

1.04Y+5Y 18中再寿险 AAA/AAA 2.83 （5 bp)

1.34Y+5Y 19农业银行二级02 AAA/AAA 2.78 （5 bp)

1.36Y+5Y(休1) 19工商银行二级01 AAA/AAA 2.77 （3.7 bp)

1.36Y+5Y(休1) 19工商银行二级01 AAA/AAA 2.73 （-0.3 bp)

1.36Y+5Y(休1) 19工商银行二级01 AAA/AAA 2.78 （4.7 bp)

1.36Y+5Y(休1) 19工商银行二级01 AAA/AAA 2.82 （8.7 bp)

1.4Y+5Y 19农业银行二级04 AAA/AAA 2.79 行权 （4.9 bp)

1.4Y+5Y 19农业银行二级04 AAA/AAA 2.815 行权 （7.4 bp)

1.45Y+5Y(休1) 19平安银行二级 AAA/AAA 2.915 （15 bp)

1.45Y+5Y(休1) 19平安银行二级 AAA/AAA 2.91 （14.5 bp)

1.65Y+5Y 19宁波银行二级 AAA/AAA 2.85 （-0.3 bp)

1.75Y+5Y 19交通银行二级01 AAA/AAA 2.9 行权 （10 bp)

1.76Y+5Y(休2) 14建行二级01 AAA/AAA 2.85 （4.9 bp)

1.78Y+5Y 19兴业银行二级01 AAA/AAA 2.9 （7.2 bp)

1.99Y+5Y 19上海银行二级 AAA/AAA 2.98 行权 （6 bp)

2.02Y+5Y 19中国银行二级03 AAA/AAA 2.89 （3.9 bp)

2.47Y+5Y 20农业银行二级01 AAA/AAA 2.99 行权 （5.8 bp)

2.51Y+5Y 20交通银行二级 AAA/AAA 3.01 （7.1 bp)

2.72Y+5Y(休2) 20浦发银行二级01 AAA/AAA 3.1 （6.8 bp)

2.72Y+5Y(休2) 20浦发银行二级01 AAA/AAA 3.09 （5.8 bp)

2.73Y+5Y 20苏州银行二级 AAA/AA+ 3.18 （-0.4 bp)

2.73Y+5Y(休2) 20宁波银行二级 AAA/AAA 3.15 （6.3 bp)

2.75Y+5Y 20中信银行二级 AAA/AAA 3.1 （6.1 bp)

2.83Y+5Y(休2) 20建设银行二级 AAA/AAA 2.99 （-0.5 bp)

2.83Y+5Y(休2) 20建设银行二级 AAA/AAA 3.05 （5.5 bp)

2.83Y+5Y(休2) 20建设银行二级 AAA/AAA 3 （0.5 bp)

2.84Y+5Y 20浦发银行二级03 AAA/AAA 3.12 （6 bp)

2.85Y+5Y(休2) 20中国银行二级01 AAA/AAA 3.03 （3.1 bp)

2.85Y+5Y 20中国银行二级01 AAA/AAA 3 行权 （0.2 bp)

2.85Y+5Y(休2) 20中国银行二级01 AAA/AAA 3.05 （5.1 bp)

2.86Y+5Y 20工商银行二级01 AAA/AAA 3 行权 （0 bp)

2.97Y+5Y 20广发银行二级01 AAA/AAA 3.17 行权 （8.2 bp)

2.97Y+5Y(休1) 20广发银行二级01 AAA/AAA 3.17 （8.2 bp)

3Y+5Y(休2) 20工商银行二级02 AAA/AAA 3.02 （-0.7 bp)

3.34Y+5Y 21中国银行二级01 AAA/AAA 3.16 （6.9 bp)

3.59Y+5Y 21湖北银行二级01 AAA/AA+ 4.1 （4.9 bp)

3.73Y+5Y(休1) 21建设银行二级01 AAA/AAA 3.25 （8.1 bp)

3.77Y+5Y(休2) 21邮储银行二级01 AAA/AAA 3.255 （7.9 bp)

3.87Y+5Y(休2) 21交通银行二级 AAA/AAA 3.22 （2.6 bp)

3.94Y+5Y(休2) 21兴业银行二级01 AAA/AAA 3.3 （-0.3 bp)

3.98Y+5Y(休1) 21建设银行二级03 AAA/AAA 3.27 （5.3 bp)

4Y+5Y(休1) 21中国银行二级03 AAA/AAA 3.29 （6.9 bp)

4.03Y+5Y 21兴业银行二级02 AAA/AAA 3.32 （-0.2 bp)

4.08Y+5Y 21工商银行二级02 AAA/AAA 3.26 （2.4 bp)

4.08Y+5Y 21工商银行二级02 AAA/AAA 3.28 （4.4 bp)

4.12Y+5Y(休2) 21北京农商二级 AAA/AAA 3.5 （1 bp)

4.16Y+5Y 22兴业银行二级01 AAA/AAA 3.4 （5.2 bp)

4.18Y+5Y 22工商银行二级01 AAA/AAA 3.32 （6.8 bp)

4.19Y+5Y(休2) 22中国银行二级01 AAA/AAA 3.32 （6.6 bp)

4.28Y+5Y 22交通银行二级01 AAA/AAA 3.34 （7.3 bp)

4.28Y+5Y 22交通银行二级01 AAA/AAA 3.35 （8.3 bp)

4.31Y+5Y(休1) 22上海农商二级01 AAA/AAA 3.5 （-2.5 bp)

4.31Y+5Y(休1) 22上海农商二级01 AAA/AAA 3.55 （2.5 bp)

4.31Y+5Y(休1) 22上海农商二级01 AAA/AAA 3.54 （1.5 bp)

4.41Y+5Y 22工商银行二级03 AAA/AAA 3.35 （6.6 bp)

4.59Y+5Y 22建设银行二级01 AAA/AAA 3.38 （7.8 bp)

4.6Y+5Y 22农业银行二级01 AAA/AAA 3.38 （7.7 bp)

4.6Y+5Y 22农业银行二级01 AAA/AAA 3.34 （3.7 bp)

4.62Y+5Y 22湖北银行二级 AAA/AA+ 4.3 （4.2 bp)

4.64Y+5Y 22上海银行二级资本债01 AAA/AAA 3.5 （4.2 bp)

4.77Y+5Y(休1) 22工行二级资本债03A AAA/AAA 3.3 （-1.7 bp)

4.78Y+5Y 22华夏银行二级资本债01 AAA/AAA 3.48 （6.2 bp)

4.79Y+5Y(休1) 22光大银行二级资本债01A AAA/AAA 3.49 （7.1 bp)

4.85Y+5Y 22农行二级资本债02A AAA/AAA 3.3 （-2.3 bp)

4.95Y+5Y 22中行二级资本债02A AAA/AAA 3.33 （0.2 bp)

4.98Y+5Y(休1) 22建行二级资本债02A AAA/AAA 3.39 （6.1 bp)

4.99Y+5Y 22工行二级资本债04A AAA/AAA 3.35 （2.1 bp)

9.98Y+5Y(休2) 22建行二级资本债02B AAA/AAA 3.47 （1.8 bp)

9.99Y+5Y 22工行二级资本债04B AAA/AAA 3.5 （4.8 bp)

AA+方面期货招商，

2.47Y 22华创C1 AA+/AAA 3.5 （18.5 bp)

2.92Y 22东莞02 AA+/0 3.46 （19.9 bp)

4.61Y+5Y 22汉口银行二级01 AA+/AA 4.66 （10.4 bp)

交易所公司债

交易所方面，地产债涨跌不一，“21金科04”涨超39%，“16腾越02”涨超37%，“20龙湖06”涨超19%，“20世茂02”涨16%，“20碧地01”涨近10%；“20旭辉02”跌超44%，“21金科03”跌近13%，“21宝龙01”和“21旭辉02”跌近10%期货招商。此外，“鹏举08优”涨超203%，“22潍水01”涨超10%，“18国美01”涨超8%，“21浦集05”跌超8%，“20青州债”跌近8%。

A股

A股市场，截至收盘，上证指数收涨1.64%报3134.08点，深证成指涨2.14%报11351.33点，创业板指涨2.38%报2431.73点，科创50指数涨2.85%报1052.04点期货招商。市场成交额10593亿元，连续3日突破万亿；北向资金实际净买入81.54亿元，连续3日加仓超80亿元。A股低开高走，市场活跃度升温，上证指数自9月23日以来首次收于3100点之上。板块方面，半导体产业链掀涨停潮，带动科技股遍地开花，牛市旗手回归，券商走强稳定市场，房地产股和中药股依然活跃，汽车零部件反弹，信创概念股再度上行。

转债

可转债市场，截至收盘，超6成转债收涨，中证转债指数+0.26%报407.45点，新债莱克转债上市首日涨超25%，回天转债上市首日涨24%期货招商。今日交易的453只可转债中，285只可转债上涨，12只可转债持平，156只可转债下跌。上22转债今日赎回登记，若持有者日内收盘前未操作，将遭受超20%损失。今日涨幅超2%的可转债共52只，其中莱克转债、回天转债、泰林转债涨幅居前，涨幅依次为25.79%、24.0%、13.68%。今日跌幅超2%的可转债共12只，其中尚荣转债、美诺转债、一品转债跌幅居前，跌幅依次为5.47%、5.1%、4.17%。截止11月15日，共41只处于交易状态的可转债触发赎回条款，其中上22转债等3只转债已公告将提前赎回，并披露赎回细节，起帆转债等33只可转债公告不赎回，亨通转债等1只可转债已公告将赎回但未披露具体事宜，科伦转债等4只可转债已触发赎回条款但目前还未公告是否赎回。

平玥：资金面

廖靖威：一级市场

裴钰：国债、金债、短融、中票、企业债、公司债、存单、金融债

闫宜乘：A股

邢儒风：转债