【固收日评】三季度经济外贸数据出炉，现券期货表现向暖

隔夜市场

“新美联储通讯社”Timiraos撰文表示，美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度期货的合约。美联储内部目前存在分歧，一些人希望放慢加息步伐，另一些人则担心通胀没有下降。美联储目前希望在不引发市场大涨的情况下，缩减加息幅度。一个可能的解决方案是，美联储官员在12月批准加息50个基点，同时预测在2023年将利率提高到比上个月预测的稍高水平。同日，旧金山联储主席戴利重申明年利率在4.5%至5%的预期，认为应避免因加息太激进而让美国经济“主动低迷”，称现在是时候开始谈论放慢加息的速度了。上周，身处市场风暴眼的英国国债创下纪录最佳单周表现，收益率大幅下降。

美股：标普500涨幅2.37%，道琼斯涨幅2.47%，纳斯达克涨幅2.31%，全周分别累计上涨4.74%、4.89%和5.22%期货的合约。

债市：美国10年期国债收益率降1.16个基点，报4.2167%期货的合约。两年期美债收益率降13.77个基点，报4.4723%。

商品：WTI 12月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.64%，报85.05美元/桶，全周累涨0.5%期货的合约。布伦特12月原油期货收涨1.12美元，涨幅1.21%，报93.50美元/桶，全周累涨2%。

COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，报1656.30美元/盎司，全周累涨0.5%期货的合约。

经济事件

【中汽协：前三季度汽车类零售额同比增长0.4%，增速由负转正】中国汽车工业协会整理国家统计局数据显示，2022年9月，汽车类零售额为4213亿元，同比增长14.2%，增速高于同期全国社会消费品零售总额11.7个百分点，占全社会消费品零售总额的11.2%期货的合约。1-9月，汽车类零售额33174亿元，同比增长0.4%，增速由负转正，占全社会消费品零售总额的10.4%。

货币市场

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，开展100亿7天，当日到期20亿元，净投放80亿元期货的合约。

今日资金面呈均衡转紧状态期货的合约。早盘伊始，部分机构积极融出。隔夜银行押利率债加权+10bps融出，押信用债1.60%至1.80%融出，随后隔夜价格逐步走高，午盘时隔夜2.20%以上成交。7天押信用债1.70%至1.85%融出。14天银行押利率债在加权+5bps融出，非银1.90%至2.10%融出。21天至1M融出较少，成交寥寥。下午资金面持续偏紧，开盘隔夜押利率在2.10%附近融出，押信用至2.20%至2.50%融出，14天非银2.1%融出，21天非银2.00%融出。资金面以偏紧状态收盘。

公开市场

银行间市场

交易所

债券市场

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利率债一级市场

利率债二级市场

信用债一级市场

信用债二级市场

国债期货

国债期货全天震荡走强，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%期货的合约。

利率互换